Mercuri Lorenzo
Professore Associato
Settore scientifico-disciplinare
STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Gruppo scientifico-disciplinare / settore concorsuale
13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Competenze e ambito di ricerca
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Office hours
Giovedì dalle 13.00 alle 16.00
Luogo di ricevimento
stanza 33 III piano e Teams
Teaching - Programme courses
Bachelors and masters
A.A. 2022/2023
A.A. 2021/2022
A.A. 2020/2021
A.A. 2019/2020
Postgraduate programmes
A.A. 2023/2024
Master di primo livello
- Economic and financial data science (Master in data science for economics, business and finance)
A.A. 2022/2023
Master di primo livello
- Economic and financial data science (Master in data science for economics, business and finance)
Research
Publications
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Modelling jumps with CARMA(p,q)-Hawkes: An application to corporate bond markets / L. Mercuri, A. Perchiazzo, E. Rroji. - In: FINANCE RESEARCH LETTERS. - ISSN 1544-6131. - 73:(2025 Mar), pp. 106563.1-106563.9. [10.1016/j.frl.2024.106563]
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A Hawkes model with CARMA(p,q) intensity / L. Mercuri, A. Perchiazzo, E. Rroji. - In: INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. - ISSN 0167-6687. - 116:(2024), pp. 1-26. [Epub ahead of print] [10.1016/j.insmatheco.2024.01.007]
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Quasi-likelihood analysis for Student-Lévy regression / H. Masuda, L. Mercuri, Y. Uehara. - In: STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES. - ISSN 1387-0874. - (2024), pp. 1-34. [10.1007/s11203-024-09317-2]
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An efficient unified approach for spread option pricing in a copula market model / E. Berton, L. Mercuri. - In: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. - ISSN 0254-5330. - (2023), pp. 1-23. [Epub ahead of print] [10.1007/s10479-023-05549-2]
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Noise inference for ergodic Lévy driven SDE / H. Masuda, L. Mercuri, Y. Uehara. - In: ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS. - ISSN 1935-7524. - 16:1(2022 Apr), pp. 2432-2474. [10.1214/22-EJS2006]